Financial Engineering Group

Investment Science

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Risk Management

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Computational Finance

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FEG는 매 학기 공동으로 스터디를 진행합니다. 현재까지 스터디 한 도서 목록 :

  • Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Steven E. Shreve, Springer

  • Derivatives: Principles and Practice, Rangarajan K. Sundaram, Sanjiv R. Das, McGraw-Hill

  • High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems, Irene Aldridge, Wiley

  • Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques, Andrew Pole, Wiley

  • The Econometrics of Financial Markets, John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig Mackinlay, Princeton

  • Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance 2nd ed., Paul Willmott, Wiley

William T. Ziemba 교수 초청 단기 집중 강좌 (2011, 2012)


FEG는 매년 함께 MT를 떠납니다.

2012년 봄 MT - 경주

2011년 봄 MT - 계룡산

2010년 가을 MT - 계룡산

2010년 여름 MT - 안면도


2010년 금융분야 졸업생 Homecoming Day

2011년 딸기파티